Банковский финансовый менеджмент

Вариант 1 (буквы А, Е, Л, П, Х)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.

2. По данным баланса банка найти чистый процентный доход (ЧПД), чистую процентную маржу (ЧПМ), спрэд, дисбаланс (GAP). Рассчитать изменение ЧПД при однопроцентном повышении процентных ставок.

3. Из приведенного списка выберите действия, которые должен произвести менеджер банка в случае текущего дефицита ликвидности:

1) участие в ломбардном аукционе Банка России; 2) привлечение кредита «овернайт» в Банке России; 3) размещение депозита в Банке России; 4) размещение кредитов на рынке МБК; 5) привлечение кредитов на рынке МБК; 6) размещение облигационного займа 7) дополнительный выпуск акций; 8) выдача ипотечных кредитов; 9) кредитование предприятий на инвестиционные цели 10) открытие кредитных линий юридическим лицам; 11) продажа «голубых фишек»; 12) покупка «голубых фишек»; 13) переуступка прав собственности на государственные краткосрочные обязательства; 14) покупка иностранной валюты; 15) продажа драгоценных металлов.

Вариант 2 (буквы Б, Ж, М, С, Я)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.

2. Используя данные из задачи 2 Варианта 1, рассчитать изменение ЧПД при понижении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.

3. Из приведенного в задаче 3 Варианта 1 списка выберите действия, которые должен произвести менеджер банка при наличии избыточной ликвидности.

Вариант 3 (буквы В, З, Н, Т, Ш)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.

2. Используя данные из задачи 2 Варианта 1, рассчитать изменение ЧПД при повышении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.

3. Распределите факторы кредитного риска на внутренние и внешние:

1) стабильность депозитной базы; 2) ценовая политика банка; 3) региональные особенности функционирования банка 4) спрос на кредит со стороны клиентов; 5) кредитный потенциал банка 6) спектр выполняемых операций и услуг; 7) уровень цен на банковские продукты и услуги; 8) уровень конкуренции на кредитном рынке; 9) профессиональная подготовленность, квалификация и опыт персонала банка; 10) состав клиентуры банка; 11) качество кредитной политики банка; 12) ограниченность информационного потока при кредитовании.

Вариант 4 (буквы Г, И, О, У, Ч)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
2. По данным баланса банка найти чистый процентный доход (ЧПД), чистую процентную маржу (ЧПМ), спрэд, дисбаланс (GAP). Рассчитать изменение ЧПД при однопроцентном понижении процентных ставок.

3. Проранжируйте показатели, используемые в рейтинговых оценках банков, в зависимости от значимости (по убыванию):

• Активы, приносящие доход / Активы банка
• Доходы операционные / Доходы банка
• Ликвидные активы / Обязательства до востребования
• Основной капитал банка / Активы, взвешенные с учетом риска
• Расходы на аппарат управления / Расходы банка

Вариант 5 (буквы Д, К, Р,Ф)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.

2. Используя данные из задачи 2 Варианта 4, рассчитать изменение ЧПД при повышении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.

3. Определите методы оценки кредитоспособности заемщиков, которые целесообразно использовать в следующих ситуациях:

Вариант 6 (буквы Ц, Щ, Э, Ю)

1. По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.

2. Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 3 года, приносящий доход 25% годовых, и 4-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 19% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным депозитным сертификатам в 936 единиц по ставке 14% годовых и 5-летним срочным депозитам в 720 единиц по ставке 15% годовых. Капитал банка – 144 единицы, касса – 180 единиц. Рассчитать DGAP банка. Как изменятся рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет двухпроцентное увеличение ставок?

3. Распределите показатели оценки банка по методу Дюпона на 3 стадии: 1) комиссионный доход; 2) мультипликатор капитала; 3) процентный доход; 4) высоколиквидные активы; 5) операционные доходы; 6) использование активов; 7) маржа прибыли; 8) резервы на возможные потери; 9) прибыль на капитал; 10) прибыль на активы.

Категория: Менеджмент, маркет. (Кр)

Управление проектами Экономика труда ПНИПУ 2016