-
Банковский финансовый менеджмент
Вариант 1 (буквы А, Е, Л, П, Х)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- По данным баланса банка найти чистый процентный доход (ЧПД), чистую процентную маржу (ЧПМ), спрэд, дисбаланс (GAP). Рассчитать изменение ЧПД при однопроцентном повышении процентных ставок.
Активы Ставка Пассивы Ставка Чувствительные к процентной ставке 700 18% 600 10% С фиксированной ставкой 650 15% 700 11% «Неработающие» (беспроцентные) 150 200 Итого 1500 1500 - Из приведенного списка выберите действия, которые должен произвести менеджер банка в случае текущего дефицита ликвидности:
1) участие в ломбардном аукционе Банка России; 2) привлечение кредита «овернайт» в Банке России; 3) размещение депозита в Банке России; 4) размещение кредитов на рынке МБК; 5) привлечение кредитов на рынке МБК; 6) размещение облигационного займа 7) дополнительный выпуск акций; 8) выдача ипотечных кредитов; 9) кредитование предприятий на инвестиционные цели 10) открытие кредитных линий юридическим лицам; 11) продажа «голубых фишек»; 12) покупка «голубых фишек»; 13) переуступка прав собственности на государственные краткосрочные обязательства; 14) покупка иностранной валюты; 15) продажа драгоценных металлов.
Вариант 2 (буквы Б, Ж, М, С, Я)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- Используя данные из задачи 2 Варианта 1, рассчитать изменение ЧПД при понижении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.
- Из приведенного в задаче 3 Варианта 1 списка выберите действия, которые должен произвести менеджер банка при наличии избыточной ликвидности.
Вариант 3 (буквы В, З, Н, Т, Ш)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- Используя данные из задачи 2 Варианта 1, рассчитать изменение ЧПД при повышении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.
- Распределите факторы кредитного риска на внутренние и внешние:
1) стабильность депозитной базы; 2) ценовая политика банка; 3) региональные особенности функционирования банка 4) спрос на кредит со стороны клиентов; 5) кредитный потенциал банка 6) спектр выполняемых операций и услуг; 7) уровень цен на банковские продукты и услуги; 8) уровень конкуренции на кредитном рынке; 9) профессиональная подготовленность, квалификация и опыт персонала банка; 10) состав клиентуры банка; 11) качество кредитной политики банка; 12) ограниченность информационного потока при кредитовании.
Вариант 4 (буквы Г, И, О, У, Ч)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- По данным баланса банка найти чистый процентный доход (ЧПД), чистую процентную маржу (ЧПМ), спрэд, дисбаланс (GAP). Рассчитать изменение ЧПД при однопроцентном понижении процентных ставок.
Активы Ставка Пассивы Ставка Чувствительные к процентной ставке 600 20% 450 11% С фиксированной ставкой 250 17% 330 13% «Неработающие» (беспроцентные) 150 220 Итого 1000 1000 - Проранжируйте показатели, используемые в рейтинговых оценках банков, в зависимости от значимости (по убыванию):
- Активы, приносящие доход / Активы банка
- Доходы операционные / Доходы банка
- Ликвидные активы / Обязательства до востребования
- Основной капитал банка / Активы, взвешенные с учетом риска
- Расходы на аппарат управления / Расходы банка
Вариант 5 (буквы Д, К, Р,Ф)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- Используя данные из задачи 2 Варианта 4, рассчитать изменение ЧПД при повышении ставок на 2%. Предложить вариант хеджирования процентного риска.
- Определите методы оценки кредитоспособности заемщиков, которые целесообразно использовать в следующих ситуациях:
Ситуации Методы оценки 1. Крупное предприятие нуждается в кредите на инвестиционные цели 2. Постоянный клиент с хорошей кредитной историей открывает новый бизнес
3. Индивидуальный предприниматель обращается за овердрафтным кредитом
4. Новый клиент желает получить кредит на пополнение оборотных фондов
5. Физические лицо приобретает автомобиль в кредит
1. Скоринг 2. Оценка на основе финансовых коэффициентов
3. Анализ денежных потоков
4. Анализ делового риска
Вариант 6 (буквы Ц, Щ, Э, Ю)
- По данным банковской отчетности рассчитайте: прибыль на капитал (ПНК), прибыль на активы (ПНА), мультипликатор капитала (МК), использование активов (ИА), маржу прибыли (МП) для выбранного банка за два периода. Проведите сравнительный анализ показателей по структуре и в динамике. Отчетность банка необходимо приложить к контрольной работе.
- Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 3 года, приносящий доход 25% годовых, и 4-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 19% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным депозитным сертификатам в 936 единиц по ставке 14% годовых и 5-летним срочным депозитам в 720 единиц по ставке 15% годовых. Капитал банка – 144 единицы, касса – 180 единиц. Рассчитать DGAP банка. Как изменятся рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет двухпроцентное увеличение ставок?
- Распределите показатели оценки банка по методу Дюпона на 3 стадии: 1) комиссионный доход; 2) мультипликатор капитала; 3) процентный доход; 4) высоколиквидные активы; 5) операционные доходы; 6) использование активов; 7) маржа прибыли; 8) резервы на возможные потери; 9) прибыль на капитал; 10) прибыль на активы.
Категория: Менеджмент, маркет. (Кр)
Управление проектами Экономика труда ПНИПУ 2016